ダウ理論MT5インジケーターでFX勝率アップ！4つの便利機能

2023-11-16 2023-11-29

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Contents

1 ダウ理論インジケーターを開発しました！
2 ダウ理論とは何か？
- 2.1 ダウ理論の起源
- 2.2 ダウ理論の主な原則
3 ダウ理論はFXトレードに活かせる？
- 3.1 FX市場におけるダウ理論の適用方法
4 ダウ理論に基づくトレード戦略
5 MT5カスタムインジケーターでダウ理論を手軽に活用！
6 まとめ

ダウ理論インジケーターを開発しました！

ダウ理論の考え方を応用したMT5インジケーターを開発しました。(1本のインジケーター開発に数ヶ月費やしてしまいました・・・)

実際に使用してみると、従来時間を要していた市場分析や戦略の策定が劇的に簡素化され、迅速な取引判断が可能になりましたのでご紹介します。

ダウ理論とは何か？

ダウ理論の起源

ダウ理論は、19世紀末にチャールズ・ダウによって生み出された分析手法です。株価指数の創設者でもあり、市場の動きを理解するための新しいアプローチとしてダウ理論を提案しました。この理論は、当時の市場分析に革命をもたらし、今日に至るまで幅広い金融市場で参考にされています。

ダウ理論の主な原則

ダウ理論の中心は、市場動向が特定の原則に基づいて形成されるという考えにあります。主要な原則は以下の通りです。

1. 市場は全てを織り込む

市場価格は、全ての既知の情報、つまり経済的、政治的、心理的などあらゆる要因を反映しています。これは、価格が常に市場の最新の情報に基づいて決定されるという考えを表しています。

2. 3つのトレンドの存在

ダウ理論では、市場トレンドは3種類（長期、中期、短期）に分類されます。長期トレンド（プライマリトレンド）は市場の主要な動向を示し、中期トレンド（セカンダリトレンド）は長期トレンドの修正や反応を示し、短期トレンド（マイナートレンド）は日々の市場の変動を表します。

3. トレンドの3段階

各トレンドは3つの段階を持ちます。蓄積期は詳しい情報を持つ投資家が市場に参入する時期、参加期は大衆が市場に参入し価格が動き始める時期、そして分配期は価格がピークに達し、初期の投資家が利益を確定する時期です。

4. 平均の相互確認

市場のトレンドを分析する際には、異なる市場指標や平均値が相互に確認しあう必要があります。一つの指標だけでなく、複数の指標が同様の動きを示すことで、トレンドの信頼性が高まります。

5. 出来高によるトレンド確認

トレンドの強さや信頼性は出来高によっても確認されます。出来高が増加するときに価格が上昇する場合、トレンドは強いと見なされ、逆もまた真です。

6. 明確な転換シグナルまでの継続

トレンドは、明確な転換シグナルが現れるまで継続すると考えられます。これは、市場の動きに関する変更が確認されるまで、既存のトレンドに従うことの重要性を示唆しています。

ダウ理論はFXトレードに活かせる？

FX市場におけるダウ理論の適用方法

FX市場は、為替レートの動きが国際経済や政治的イベントに強く影響されるため、ダウ理論の「市場はすべての情報を織り込む」という原則が直接的に適用されます。さらに、FX市場の特性上、短期から長期にわたるトレンドを識別することが特に重要です。たとえば、長期的なトレンド分析を行うことで、基本的な経済の方向性や政策の変化を理解し、それに基づいたトレード戦略を立案することが可能です。

また、ダウ理論の中期と短期トレンドの概念は、FX市場のボラティリティと相関しています。例えば、重要な経済指標の発表や政治的なイベントが中期トレンドに影響を与える場合があります。短期トレンドは、日々のニュースや市場の感情によって左右されることが多いです。

ダウ理論に基づくトレード戦略

ダウ理論をFXトレードに応用することで、市場の動きを理解し、有利なトレードを行うための強力な戦略を構築できます。ダウ理論に基づくトレード戦略における具体的なアプローチと、それを誰でも簡単に再現できる自作インジケーターをご紹介します。

トレンド転換点の特定

トレンドの転換点を特定することは、ダウ理論に基づくトレード戦略において非常に重要です。転換点は、トレンドの方向が変わる可能性がある場所を指し、これを見極めることで、早期にポジションを変更し、利益を確保または損失を最小限に抑えることができます。転換点を特定するためには、市場の高値や安値、およびその他のテクニカル指標を綿密に分析します。

トレンド追従戦略

トレンド追従戦略は、市場が示す主要なトレンドに沿ってポジションを取る方法です。この戦略の鍵は、トレンドを一定の根拠に基づいて識別し、その方向に投資することです。例えば、長期トレンドが上昇傾向にある場合、トレーダーは買いポジションを取ることを検討します。逆に、下降トレンドの場合は売りポジションが有利です。

ダウ理論に基づきトレンド転換点が特定することで、上昇トレンド区間と下降トレンド区間を一定の根拠に基づいて判断することができます。これによってエントリが有利と考えられる方向を絞り込み、更にその他の判断条件を加味しながらトレードを行うことで勝率を上げることが出来ます。

リスク管理

ダウ理論のトレンド転換点となる押し安値、戻り高値のラインでトレンドが転換するということは、

上昇トレンドが終了し、保有している買いポジションを決済する(=損切りする)ことが望ましい
下降トレンドが終了し、保有している売りポジションを決済する(=損切りする)ことが望ましい

と考えることができます。

押し安値、戻り高値はトレンドが継続していく中で段階的に切り上がり/切り下がりを行います。　これは損切りラインを根拠に基づいて、より有利な条件に調整していくことで損失をより小さくすることが可能になります。

MT5カスタムインジケーターでダウ理論を手軽に活用！

ダウ理論のいくつかの考え方を参考に、相場の環境認識やエントリポイントの特定を行うためのカスタムインジケーターを開発しました。

トレンド区間判定

トレンド転換点と、現在のバーにおけるトレンド方向が一目で分かるようになります。

トレンド転換ライン(押し安値、戻り高値)

「押し安値」とは、上昇トレンド区間中の直近安値レートのことを指します。

直近最高値ブレークが確定したタイミングで、直前の安値を押し安値とします。

段階的に高値を切り上げる相場においては、押し安値も切り上がります。

押し安値をバー実体を下抜けすると、上昇トレンドは終了し、下降トレンド入と判断します。

「戻り高値」とは、下降トレンド区間中の直近高値レートのことを指します。

直近最安値ブレークが確定したタイミングで、直前の高値を戻り高値とします。

段階的に安値を切り下げる相場においては、戻り高値も切り下がります。

戻り高値をバー実体で上抜けすると、下降トレンドは終了し、上昇トレンド入と判断します。

波動検出と自動カウント

トレンド追従の中で具体的なエントリポイントを特定するために、トレンドの波形と継続性を評価することが有効です。

”波動”というと一般的にエリオット波動を想起させますが、今回は

上昇トレンド中の高値切り上げ
下降トレンド中の安値切り下げ

がトレンド継続を示唆するものと考え、その波動を特定する独自の判定処理を組み込みました。

また、単に波動を検出するだけでなく、その継続性とエントリの優位性を評価するために、波動の自動カウントを行いました。

これによって、「3波や5波は伸びやすいが、7波や9波まで継続すると失速しやすい」といった考え方が成立するのかどうかを、より見極めやすくなります。

売買シグナル

トレンド転換、または特定の波動カウントを検出した場合に売買シグナルを表示します。

トレンド方向と売買シグナルの関係

上昇トレンド中のみ、買いシグナルが発生します。
下降トレンド中のみ、売りシグナルが発生します。

損益シミュレーション

シグナルの勝敗判定

シグナルが発生した際、該当シグナルに架空の損切りレートと利確レートを割り当て、どちらか先に到達した方のレートを使用して損益計算を行い、利益がプラスなら勝ち, マイナスなら負けと判断します。

※損切りレートは時系列に変動するため、損切り到達でも利益がプラスなら勝ちとなります

損切りレートの導出

上昇トレンド(=買いシグナル)の場合、押し安値レートを損切りとします。
- 押し安値は高値切り上げ発生によりレートが変動しますが、該当時刻における変動後の値を適宜損切りレートとして使用します。
下降トレンド(=売りシグナル)の場合、戻り高値レートを損切りレートとします。
- 戻り高値は安値切り下げ発生によりレートが変動しますが、該当時刻における変動後の値を適宜損切りレートとして使用します。

利確レートの導出

パラメータから指定するリスクリワード率によって、利確レートを自動計算します。
押し安値、戻り高値とシグナルの価格によって決定された値幅を1とした場合、リスクリワード率に基づく値幅を利確レートとします。

<例>

シグナル方向: 買い

シグナルレート: 150.000

損切りレート　: 149.500

の場合、損切りの値幅= 150.000 - 149.500 = 0.500

リスクリワード率が0.8 の場合、

150.000 + <損切りの値幅: 0.500> x 0.8 = 150.400 を利確レートとします。

シグナル別の損益シミュレーション結果

売買シグナルと利確/損切りの条件に基づいて、指定ロット数で取引を行った場合の仮想の収益を自動計算します。

例えば「USDJPYの1時間足において第3波検出時にエントリすることは優位性があるかどうか」といった検証を一瞬で判断することが出来ます。

まとめ

カスタムインジケーターを使用するとダウ理論活用が圧倒的に楽になる

押し安値や戻り高値の位置を目視で判断するのは非常に骨が折れます。　また、その確認した結果を手動でラインを引いたとしても、時間を追う毎に該当レートが変動してしまうため、メンテナンスは非常に手間がかかります。カスタムインジケーター化すれば、それらを全て自動化することができます。
トレンド転換や売買シグナルを自動で検出し、通知出来るようになります。チャートを見ていない時間でも、シグナルが発生すれば即座に気づき、トレードするかどうかを判断することが出来ます。
損益シミュレーションが一瞬で完了します。トレンド追従戦略が有効な銘柄と時間足を判断したり、具体的なエントリポイントが有利なのか不利なのか、過去データの検証が自動で完了します。
これらのことが、個人の知識量や経験の大小に関係なく、誰でも実現できるようになります。

カスタムインジケーターには非常に多くのメリットがあるため、ぜひ活用を検討してみてください。