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MT5相関係数インジケーターの概要
相関係数とは何か？
相関係数とは、2つのデータの関連性を示す数値のことを言います。具体的には、1つのデータが増加するときに、もう1つのデータがどの程度増加または減少するかを測定します。この数値は-1から1までの範囲で表されます。
この相関係数は、異なる2つの金融商品間の価格動向の関連性を理解するために広く用いられています。例えば、2つの通貨ペアが強い正の相関を持つ場合、それらは同じ市場環境に対して同じように反応すると考えられます。一方、負の相関を持つ銘柄は、一方が上昇するときに他方が下降する傾向にあります。これは、リスクを分散させるための投資ポートフォリオを作成する際に重要な情報として使うことができます。
相関係数の値と一般的な意味
相関係数は1から-1までの値をとる指標です。 相関係数が1に近い場合、2つの銘柄は強い正の相関があると言えます。これは一方の銘柄のレートが上昇すれば、もう一方の銘柄も上昇する傾向にあることを意味します。 逆に-1に近い場合、2つの銘柄は強い負の相関がある状態となり、 一方の銘柄が上昇すれば、もう一方の銘柄は下落する傾向にあることになります。
数値の意味合いについては諸説ありますが、 一般的には以下の図のような意味合いをもつと考えられます。
為替の銘柄における相関
USD/JPY, EUR/USD, GBP/USDのように、基軸通貨ドル(USD)に絡む通貨ペアはドルの強弱に大きな影響を受けます。これは、基軸通貨としてのドルは世界中の外国為替市場で最も広く取引されている通貨であり、市場の多くの参加者がドルを基準に他の通貨を評価するため、ドルの動きが他の通貨ペアに直接影響を与えるからです。
よって、EUR/USDとGBP/USDは、どちらも分母にUSDを持つため正の相関が発生しやすく、一方でUSD/JPYとEUR/USDの通貨ペアにおいては、前者は分子にUSD、後者は分母にUSDを持つことから負の相関が発生しやすいことになります。
MT5での相関係数インジケーターの使い方
MetaTrader 5 (MT5) は非常に強力なトレーディングプラットフォームで、多くの標準的なテクニカルインジケーターを提供していますが、標準機能として相関係数を表示するインジケーターは存在しません。
ただし、MT5はMQL5というプログラミング言語もサポートしており、ユーザー自身がカスタムインジケーターを作成したり、MQL5のコミュニティマーケットから他の開発者が作成したカスタムインジケーターをダウンロードしたりすることが可能です。これにより、相関係数を表示するインジケーターを利用することが可能になります。
今回はこのカスタム機能を使用して、相関係数インジケーターを開発しましたのでご紹介します。
操作イメージ
通貨ペア毎の相関
相関係数推移(USDJPY / EURUSD)
日足レベルで見た場合、総じて負の相関が強いことがわかります。どちらの通貨ペアも基軸通貨ドルの影響を大きく受けていると考えられます。
相関係数推移(EURUSD / GBPUSD)
強い正の相関があります。 こちらも、両方の銘柄ともに分母にUSDを持つことから、ドルの影響を強く受けていると考えられます。
相関係数推移(USDJPY / EURGBP)
長期で見ると弱い相関にあると言えます。 EURGBPはドルに関連していない銘柄のため、ドル関連の銘柄と連動しづらい傾向があります。
珍しい銘柄に見えますが、ドルに連動しづらいという点で、ポートフォリオの分散先銘柄の一つとして検討する価値があると言えます。
相関係数推移(USDJPY / GOLD)
長期で見ると、正の相関が強い場合、負の相関が強い場合があります。 GOLDはXAU/USDと同じ意味合いとなりますので、ドルの影響を受ける銘柄ですが、時期によって状況が異なります。
相関係数推移(GOLD / SILVER)
同じ貴金属の分類であるGOLDとSILVER は、長期的にみて似た挙動を取ることが多いと言えます。
MT5相関係数インジケーターを活用した取引戦略
戦略1：相関係数を用いたポートフォリオ最適化
相関係数を用いてポートフォリオを最適化する方法は、異なる資産間の相関を理解し、それに基づいて投資を分散させることです。具体的には、相関係数が低い（負またはゼロに近い）資産を組み合わせることで、全体のリスクを減少させることが可能です。
戦略2：相関係数を用いたペアトレーディング
ペアトレーディングは、2つの強く相関した資産を見つけ、一方を買い、もう一方を売るという戦略です。相関が逸脱した時にポジションを取り、相関が通常のレベルに戻った時にポジションを閉じることで利益を得ることが可能です。このような取引手法は、裁定取引や、アービトラージとも呼ばれます。
相関係数は時間とともに変動するため、時系列分析を用いてその変動を監視することが重要です。相関係数の変動を見ることで、市場の変化に対応したタイムリーな取引戦略を立てることが可能です。
戦略３：相関係数を用いたヘッジ戦略
相関係数が高い資産をロングし、同時に別の相関係数が高い資産をショートすることで、一方の資産の価格変動による損失を他方の資産の価格変動で補うことができます。
これらの戦略を適切に活用することで、MT5の相関係数インジケーターはあなたの取引をより効率的でリスクを抑えたものにする強力なツールとなります。それぞれの戦略はその特性と目的に応じて使用するべきなので、あなたの投資目標やリスク許容度に基づいて最適な戦略を選ぶことが重要です。また、これらの複数戦略を組み合わせて使用することも可能です。
まとめ
MT5の相関係数インジケーターとそれを活用したリスク分散の戦略について見てきました。相関係数は、異なる資産間の価格変動の関係性を測るための重要なツールであり、その値によって資産の動きがどれだけ似ているか、あるいは逆にどれだけ異なるかを把握することができます。
また、相関係数を活用することで、リスク分散の観点からポートフォリオを最適化したり、ペアトレーディング、ヘッジ戦略などの高度な取引戦略を検討するきっかけにもなります。是非、MT5の相関係数インジケーターを活用いただき取引戦略のブラッシュアップにお役立てください。
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まとめ
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