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プライスアクションとは
プライスアクションは、価格(Priceの)変動(Action)そのものに注目し、相場の方向性やトレンド、サポートやレジスタンスなどを判断するトレード手法です。プライスアクションは、相場の基礎を押さえ、チャートを見て相場の特性を読み取ることができるため、FXトレードにおいて非常に有用な手法とされています。
プライスアクションのトレード手法は、相場の基礎を押さえることが重要です。価格の動きやパターンを正確に読み取ることで、相場の方向性を判断し、トレードのタイミングやエントリーポイントを見極めることができます。また、プライスアクションには、様々なチャートパターンが存在し、それぞれに特有の意味があります。チャートパターンを正確に理解することで、トレードの勝率を高めることができます。
プライスアクションというと主にローソク足の4値を使用したパターン認識(酒田五法)のようなものが有名ですが、ローソク足でなくとも価格の変動パターンを考慮した分析という意味ではzigzagインジケーターの山谷の波形を使用した分析もプライスアクションの一種と考えられます。
今回はzigzagインジケーターの拡張版を開発してみましたのでご紹介します。
検出したいパターン
高値切り上げ・安値切り下げ(BOS)
高値切り上げとは、前回の高値を上回る新たな高値が形成されることを指します。一方、安値切り下げとは、前回の安値を上回る新たな安値が形成されることを指します。
英語圏では、これらの波形はBOS(Break Of Structure)と表現されることが多いようです。
BOSは、相場が上昇(下降)トレンドに転換、継続する可能性があるサインの一つであり、プライスアクションにおける基本的なパターンの一つです。
BOS(高値切り上げ)
レートが安値の頂点をつけた後に直前の高値頂点を超えた状態を指し、上昇トレンド転換、継続する可能性があることを示します。
-
- ー：新高値を記録したレート = BOS
- ★：上昇中の高値頂点 = Higher High
- ★：上昇中の安値頂点 = Higher Low
BOS(安値切り下げ)
レートが高値の頂点をつけた後に直前の安値頂点を超えた状態を指し、下降トレンド転換、継続する可能性があることを示します。
- ー：新安値を記録したレート = BOS
- ★：下降中の安値頂点 = Lower Low
- ★：下降中の高値頂 = Lower High
このような波形が現れると、相場が下降トレンドに転換する可能性が高いとされています。
この理由としては、例えば上昇トレンドの場合は安値が段階的に切り上がることで心理的に下がりづらい状態と認識され、
買い意欲が高くなりやすい(新規買い、売りポジション解消の買い)ことが考えられます。 (新たな高値が形成されることで、市場参加者が更なる相場の上昇を期待して、更に集まる)
これによって上昇トレンドが継続しやすくなると考えられます。
BOSは、プライスアクションにおいて非常に有用なパターンの一つであり、相場の方向性やトレンドを判断する上で重要なサインになりますが、
しかしBOSが現れたからといって、必ずしも相場が上昇トレンドに転換するとは限らず、
相場のトレンドを判断する際にはBOSの波形を複合的に判断したり、または他の要素も併せて考慮するなど、
その他の判断基準も踏まえながら総合的に判断することが望ましいとされています。
例えば、上昇トレンド中に安値が切り上がる際(前回安値 ＜ 今回安値)、 今回安値が一つ前の高値よりも高い場合は、より強いトレンドであるとみなせる可能性がありますし
同じプライスアクションでも長短時間足の判定結果を複合して活用したり、MACDなどのインジケーターと組み合わせることで
トレンド判定を補強しつつ、ゴールデンクロス(デッドクロス)などのシグナルからエントリをすることで、トレードの精度を挙げられる可能性があります。
相場反転
トレンドが終了し、相場が反転したから、またはレンジ相場へ移行した可能性があることを示します。
英語圏では CHOCH(Change Of Character)と表現されるようです。
CHOCHが形成されると、市場参加者の多くが慎重な姿勢をとる傾向があります。トレンドが確立されていないため、買い圧力と売り圧力が拮抗していることが多く、方向性が読みづらくなり、
場合によっては価格の変動幅が小さくなります。このため、トレンドが確定するまで慎重な取引が求められます。
判定方法としては、Higher Lowを記録したレートを下抜ける、またはLower Highを記録したレートを上抜けることでCHOCH発生と判断します。
インジケーター解説
上記の考え方を元に、インジケーターを作成してみました。 ※MT5用になります。
イメージ
強いトレンドが出ている局面で頻繁にBOSが発生し、 方向性が不明瞭になっている局面でCHOCHが発生しているため、
目的に合致した表示が出来ていると思います。
ただ、やはりBOSは比較的頻繁に発生し、レンジ相場等ではダマシも多いことから、その他の指標を踏まえ総合的に判断する必要がありそうです。
頂点検出
各頂点をどのように判定させるかがポイントになりますが、この部分にZIGZAGを使用しています。
山谷の深さはパラメータで調整することで、大きな相場の流れを見たり、直近の細かい動きにフォーカスしたりしながら、方向性を判断します。
zigzag故に、一度記録した頂点が更新される(=リペイント有り)ことが発生します。
各頂点の記号
模式図の通り、頂点の色でHigher High, Higher Low等の頂点の属性が一目で分かるようになりました。
活用方法
大きなトレンドの方向性やレンジ相場入の判断をするという意味では、1時間足や4時間足等の長めの時間足でCHOCH を見ていくことは有効と考えられます。
一方、エントリタイミングとして使用するならば長期足で判断するとブレイクアウトの瞬間を捉えきれない問題もあることから短期足での活用が有効になります。
目的と用途に合わせて使い分けることが重要になります。
2023/08/14追記 チャートパターン自動判定インジケーターを作成しました！
プライスアクションインジケーターの発展形として、チャートパターン自動判定インジケーターを作成しました！
まとめ
複数のインジケーターを組み合わせて活用しましょう
テクニカル分析の精度を上げるためには、複数の指標を組み合わせながら総合的に評価することが欠かせません。
当サイトでは、外にも独自開発したインジケーターをすぐに利用頂けるように順次ラインナップを拡充していますので、
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まとめ
効率的な投資を実現するためには、仕組み化と自動化が不可欠です。
今後も相場環境の分析に役立つアイデアをまとめ、すぐに使えるツールとしてお届けしていきます。
自動売買ツールによってトレードの自動化が可能ですが、そのEAをいつ起動し、停止するかの判断は個人の判断で行うことになります。
賢くEAを活用するためにも、インジケーターを活用して相場環境の分析にお役立て頂ければ幸いです。
