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EA運用成績
概要
運用期間： 45週間 総損益： 2,107,219円(18,702pips)
利益率：149.03% PF：11.37 RF：24.37
直近トレード
所感
直近2週間の成績は、約+150,000円、 800 pips。
USDJPYは10円以上下落しました。 流石にこの規模の下落に巻き込まれると含み損も大きく厳しい展開になりましたが、
急落後も淡々とエントリ～利確を繰り返しました。 感情に左右されず、機械的にトレードを繰り返す事ができることは自動売買の魅力ですね。
EURGBPはレンジ内でもみ合い。 両建は自動的に解消され、全体的にポジション数が減ってきました。
コンペに入賞しました(たまたま)
ある日突然、取引口座に11,715円の入金がありました。
何かの手違いかと思いましたが、エントリしていたトレードチャンピオンⅡコンペティション の入賞条件をギリギリ満たしており、賞金の$80相当が口座に振り込まれていました。
トレードチャンピオンⅡコンペティション
2022/10/03~2022/10/31の約1ヶ月間で開催されたもので、トレードによる損益、pips数、取引回数を評価項目として成績上位者は賞金がもらえるというプロモーションです。
リアル口座/デモ口座どちらでも参加可能、証拠金も縛りなし、手動/自動トレードも不問という、なんとも自由度の高いルールです。
Heliosは短期決戦には向かないロジックのため、コンペに参加したこともなかったのですが、
他の参加者のトレード成績と比較するよい機会になるかと思い、生まれて初めてエントリをしてみました。
成績
ランキングページは既に掲載が終了しておりスクショが取れなかったのですが・・・
メール受信時に成績ページを開いたときの記憶では、
- 獲得利益部門 約170位 (この部門でギリギリ入賞)
- 獲得pips部門 80位
- 取引回数部門 1400位
くらいでした。
取引回数はたったの35回しか発生せず、ほぼ最下位層だったと仮定すると、参加者は約1,500人程度と想定されます。
獲得利益部門で170位ということは、上位約1割程度の成績だった、ということになります。 意外と良い成績でした。
尚、上位入賞するためには大量のトレード回数と大きな利益が必要になることから、
ハイリスク&ハイリターンな運用をするか、もしくは大量の証拠金を用意して大口のロットでトレードを行う必要があります。
これは現在の運用ポリシーとは大きく乖離している考え方になるので、今後またコンペがあっても無理に上位入賞を目指すようなトレードはしないつもりです。
経済指標の推移
米国のCPIは4ヶ月連続で下落したことでピークアウトした可能性が高いこと受けて、インフレ抑制→利上げ抑制→ドル安 という見込みで急速に円高が進行したと思われます。
とはいえ、日米金利差が引き続き大きいことや、 米政策金利のターミナルレートの予測は常に低く見積もられ、発表の度に上ブレしてきたことも考慮すると、
更に継続して大きな円高が進行することよりは、一旦ドル高に戻る可能性の方が高いのでは、と思います。
直近の高値 151.9 と 安値 137.6 とみるならば、
- 23.6%戻し：140.9
- 38.2%戻し：143.0
- 50.0%戻し：144.7
くらいが反発の目処でしょうか。
ドル高の潮目も変わってきた感がありますし、反発後には短期的に円高が継続する可能性も高いことも想定し、USDJPYでの運用継続判断もそろそろ真剣に考えるタイミングかも知れません。
EU、英国CPIはまだまだ上昇が続きインフレが加速、継続しているにもかかわらず英国は早い段階で利下げへ転じる可能性がある、とのこと。
一方、ECBは12月0.5ポイント利上げ の可能性。 金利差が縮まればEURGBPは改めて上昇するかもしれず、次回政策金利発表は要注意。
米10年債利回りは3.82%まで下落。 米国債とUSDJPYの価格の相関が高いならば、米10年債価格のレートに対してMACDゴールデンクロス(利回り下落=価格上昇)等をシグナルとして見てみるのも良いかもしれません。
XMは該当銘柄が無いのですが、HFM(旧HotForex)だと米10年債価格は取り扱いがあり、売買も可能です。チャート表示も可能なため、基本的なインジケーターを適用しシグナルを得ることは簡単に出来そうです。
Helios GOLD版をリリースしました
HeliosはUSDJPY買とEURGBP売しかリリースしていなかったのですが、
運用可能な銘柄と売買方向を増やしたいと思いながらもパラメータの最適化作業にかなりの時間を取られてしまうことから実施できていませんでした。
この課題に対処すべく、バックテストの実施方法と結果管理の仕組みを改良を継続的に取り組んでいましたが、
ようやく大枠で必要な機能開発の目処が立ちまして、
最適化パラメータの自動最適化→最適化リトライ処理や、複数の単体テスト結果を組み合わせポートフォリオ化する機能、自動フォワードテスト機能等が
労力をかけずに実行できるようになったことで、最適化作業を大幅に省力化できるようになりました。
これからは銘柄の拡充も順次対応していきつつ、適宜銘柄の追加や入れ替えも可能にすることでより良い成績が残せるようにしていきます。
第一弾として、度々リクエストを頂いていたGOLD銘柄に対してのチューニングを行い、買/売それぞれのロジックをリリースしました。
ドル安が加速してくるとGOLD(=XAUUSD) は上昇傾向が続くはずで、個人的にも運用検討していきたい銘柄です。
第二弾以降ではUSDJPY売や、株式指標(SP500, NASDAQ等)の売買にも対応していきたいと考えています。
その他、もし運用希望銘柄などあれば対応検討したいと思いますので、お気軽にお問い合わせください。
EAは無料でご利用頂けます
上記EAは無料でご提供しています。 もしご興味をお持ち頂けたら、以下のページに概要と申込ページへのリンクがありますので、そちらからお問い合わせ下さい。
